Santa Cunegunda era hija de Sigfredo, primer conde de Luxemburgo; piadosa esposa y de brillantes dotes intelec; tuales. Es casada con Enrique II, duque de Baviera, y reveló a su marido la noche de bodas su deseo de permanecer pura para siempre. Su marido hizo el mismo voto.
Enrique es coronado el 6 de junio de año 1002. Los dos se dedicaron a rezar y a decorar iglesias, sin embargo la mala fe de algunos la acusaron ante su marido de infidelidad. La emperatriz, para apartar los escándalos, se sometió al juicio divino, consistente entonces en caminar por encima de brasas en plena incandescencia durante quince pasos pronunciando «Señor se mi testigo de que ni con mi esposo ni con ningún otro hombre he mantenido relaciones conyugales», los médicos certificarían después la ausencia total de quemaduras.
Desde entonces vivieron estrechamente juntos, Enrique murió en el año 1024 y la emperatriz regaló todas sus posesiones, tomó el velo y vivió en la más absoluta pobreza. Murió el 3 de marzo del año 1040 y su cuerpo es enterrado junto al de su marido en Bamberg.
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